Lost Odyssey cuenta la historia de Kaim, un melancólico hombre inmortal que emprende una peligrosa misión para rescatar 1.000 años de memorias perdidas. Durante todas las generaciones que Kaim ha vivido, ha ido perdiendo a toda la gente que de verdad le importó.
En una era de profundos cambios, donde la revolución industrial mística ha desarrollado el poder oscuro de una misteriosa magia, Kaim deberá emprender un épico viaje para recuperar sus memorias y descubrir la verdad sobre uno de los acontecimientos más traumáticos de su extensa vida: la muerte de su hija pequeña.